| Manuale di Gretl: Gnu Regression, Econometrics and Time-series Library | ||
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La Tabella 13-2 mostra gli stimatori disponibili nel menù Modello nella finestra principale di gretl. I corrispondenti comandi (se esistono) sono mostrati tra parentesi; per i dettagli, consultare la Sezione Comandi di gretl.
Tabella 13-2. Stimatori
| Stimatore | Commento |
|---|---|
| Minimi quadrati ordinari (ols) | Lo stimatore principale |
| Minimi quadrati ponderati (wls) | Eteroschedasticità, esclusione di osservazioni scelte |
| HCCM (hccm) | Matrice di covarianza corretta per l'eteroschedasticità |
| Stime corrette per l'eteroschedasticità (hsk) | Minimi quadrati ponderati basati sulla varianza prevista dell'errore |
| Cochrane–Orcutt (corc) | Autocorrelazione del prim'ordine |
| Hildreth–Lu (hilu) | Autocorrelazione del prim'ordine |
| Stima autoregressiva (ar) | Autocorrelazione di ordine superiore (Cochrane–Orcutt generalizzato) |
| Autoregressione vettoriale (var) | Sistemi di equazioni di serie storiche |
| Test di cointegrazione (coint) | Relazioni di lungo periodo tra serie |
| Minimi quadrati a due stadi (tsls) | Equazioni simultanee |
| Minimi quadrati non-lineari (nls) | Modelli non-lineari |
| Logit (logit) | Variabile dipendente binaria (distribuzione logistica) |
| Probit (probit) | Variabile dipendente binaria (distribuzione normale) |
| Minime deviazioni assolute (lad) | Alternativa ai minimi quadrati |
| Correlazione di rango (spearman) | Correlazione con dati ordinali |
| Pooled OLS (pooled) | Stima OLS per dati cross-section e serie storiche mischiati |
| OLS a precisione multipla (mpols) | Stima OLS usando aritmetica a precisione multipla |
La Tabella 13-3 mostra i test disponibili nel menù Test della finestra dei modelli stimati.
Tabella 13-3. Test per i modelli
| Test | Comando corrispondente |
|---|---|
| Variabili omesse (test F con OLS) | omit |
| Variabili aggiunte (test F con OLS) | add |
| Nonlinearità (quadrati) | lmtest --squares |
| Nonlinearità (logaritmi) | lmtest --logs |
| Nonlinearità (RESET di Ramsey) | reset |
| Eteroschedasticità (test di White) | lmtest --white |
| Osservazioni influenti | leverage |
| Autocorrelazione (ordine pari alla frequenza) | lmtest --autocorr |
| Chow (break strutturale) | chow |
| CUSUM (stabilità dei parametri) | cusum |
| ARCH (eteroschedasticità condizionale) | arch |
| Normalità dei residui | testuhat |
| Diagnosi panel | hausman |
La Tabella 13-4 mostra la corrispondenza tra le opzioni dei comandi in formato lungo e quelle in formato corto.
Tabella 13-4. Opzioni in forma lunga e corta
| Comando | Opzione | Effetto | Forma corta |
|---|---|---|---|
| arma | --x-12-arima | stima con X-12-ARIMA | -x |
| --verbose | mostra i dettagli delle iterazioni | -v | |
| coint2 | --verbose | mostra i dettagli dei VAR | -v |
| eqnprint, tabprint | --complete | documento TeX completo | -o |
| fcasterr | --plot | mostra il grafico | -o |
| gnuplot | --with-lines | grafico con linee | -o |
| --with-impulses | grafico con impulsi | -m | |
| --suppress-fitted | non mostrare la retta stimata | -s | |
| --dummy | separazione dei fattori | -z | |
| import | --box1 | importa dati BOX1 | -o |
| leverage | --save | salva i valori nel dataset | -s |
| lmtest | --logs | non-linearità (logaritmi) | -l |
| --squares | non-linearità (quadrati) | -s | |
| --white | test di White (eteroschedasticità) | -w | |
| --autocorr | correlazione seriale | -m | |
| meantest | --unequal-vars | assume varianze diverse | -o |
| leverage | --save | salva i valori nel dataset | -s |
| ols | --robust | errori standard robusti | -r |
| --vcv | mostra la matrice di covarianza | -o | |
| --quiet | non mostra i risultati | -q | |
| outfile | --write | apre il file in scrittura | -w |
| --append | aggiunge al file esistente | -a | |
| --close | chiude il file | -c | |
| panel | --time-series | pila di dati serie storiche | -s |
| --cross-section | pila di dati cross-section | -c | |
| pca | --save | salva gli autovettori utili | -s |
| --save-all | salva tutti gli autovettori | -a | |
| pergm | --bartlett | usa la finestra dei ritardi di Bartlett | -o |
| plot | --one-scale | non scala le variabili | -o |
| --byobs | variabili per colonna | -o | |
| --ten | usa 10 cifre significative | -t | |
| smpl | --dummy | restringe usando una variabile dummy | -o |
| --no-missing | usa solo le osservazioni complete | -m | |
| --restrict | usa una condizione booleana | -r | |
| spearman | --verbose | mostra i dati originali ordinati | -o |
| square | --cross | genera i prodotti incrociati | -o |
| store | --csv | valori separati da virgola | -c |
| --traditional | formato ESL tradizionale | -t | |
| --gnu-octave | formato GNU Octave | -m | |
| --gnu-R | formato GNU R | -r | |
| --gzipped | compressione gzip | -z | |
| var | --quiet | non mostra tutti i risultati | -q |
| Comandi modello | --vcv | mostra la matrice di covarianza | -o |